December 3, 2022
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DUBLIN, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ — O “Em profundidade: Análise estatística prática para os mercados de energia e energia” treinamento foi adicionado de ResearchAndMarkets.com oferta.

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Este curso adiciona um terceiro dia ao popular Seminário de Análise Estatística de Energia para dar tempo para discussões e explicações mais aprofundadas de muitos tópicos importantes. Além disso, este curso de três dias é projetado como um workshop prático. Você não apenas aprenderá técnicas e ferramentas práticas de estatística de energia, mas também praticará a construção de modelos estatísticos em um ambiente de workshop.

Descubra por que as empresas continuam a enfrentar riscos significativos de preços de energia e eletricidade e como o risco e o valor são devidamente quantificados. As empresas de energia e energia em todo o mundo dependem de informações precisas sobre os riscos e oportunidades que enfrentam as decisões do dia-a-dia. A análise estatística é muitas vezes mal aplicada e muitas empresas acham que “um pouco de conhecimento é uma coisa perigosa”.

Este programa abrangente de três dias foi desenvolvido para fornecer uma sólida compreensão das principais ferramentas estatísticas e analíticas usadas nos mercados de energia e eletricidade. Por meio de uma combinação de palestras e exercícios práticos que você realizará usando seu próprio laptop, os participantes aprenderão e praticarão as principais aplicações energéticas da modelagem estatística. Esteja armado com as ferramentas e métodos para analisar e medir dados adequadamente para reduzir riscos e aumentar a receita da sua organização.

Quem deve comparecer:

Entre os que se beneficiarão deste seminário estão executivos de energia e eletricidade; Advogados; reguladores governamentais; comerciantes e pessoal de apoio ao negócio; pessoal de marketing, vendas, compras e gestão de risco; contadores e auditores; operadores de plantas; engenheiros; e planejadores de negócios. Os tipos de negócios que normalmente participam deste programa incluem produtores e distribuidores de energia; serviços públicos ; bancos e instituições financeiras; empresas industriais; escritórios de contabilidade, consultoria e advocacia; utilidades municipais; reguladores governamentais e geradores elétricos.

O que você vai aprender

  • Análise de correlação e regressão; análise de opções reais; o modelo de precificação de opções Black-Scholes; árvores binomiais; modelos GARCH; mensuração do risco do preço da energia; e como usar a análise de correlação e regressão para manter uma vantagem competitiva.

  • Os exercícios de laboratório permitirão que você crie modelos de previsão, incluindo séries temporais e modelos de preços de engenharia financeira, incluindo Movimento Browniano Geométrico e Difusão de Salto de Reversão Média.

  • Como minimizar o risco de preço por meio da flexibilidade do projeto operacional; medir a volatilidade dos preços futuros e adaptar os conceitos de Value-at-Risk (VaR) para o setor de energia.

  • Os exercícios do workshop permitirão criar modelos de VaR, calcular volatilidade e simular projetos complexos de energia.

  • Use estudos de caso reais para examinar 1) como Monte Carlo a simulação é usada para avaliar energia renovável, programas de resposta à demanda e projetos de armazenamento de energia; 2) técnicas de benchmarking usadas para estimar economias incrementais de custos com a expansão das operações existentes e 3) o valor real da opção de ativos de geração e contratos de compra de energia.

  • Os problemas do mundo real e os estudos de caso do workshop examinarão as aplicações e ferramentas estatísticas mais usadas no setor de energia.

  • Aprenda as quatro medidas estatísticas de gerenciamento.

Principais temas abordados:

DIA UM:

O básico do pensamento determinístico versus o pensamento probabilístico para aplicações de energia

  • Noções básicas de ciência de dados – informações de dados

  • Estatísticas descritivas, médias, desvios padrão, formas de distribuição

  • Distribuições de frequência e intervalos de confiança

  • Implicações da regra empírica, transformações e probabilidades

Ferramentas fundamentais de modelagem e simulação

Aplicação: Cálculo do Valor em Risco (VaR)

Aplicação: Cobertura de Exposição à Energia

Aplicação: Análise de Risco de Componente

  • Gráficos de ganho

  • Diagrama de VaR da carteira

  • CAPM, RAROC e a razão Sharp

  • Cálculo da taxa de acordo com o risco de fornecimento

  • Cobertura em camadas usando gatilhos estatísticos

  • Exercício: Modelo de Migração de Clientes Estimando a Migração Fora do Serviço de Oferta Padrão

  • Exercício: Medir a carga em relação ao risco de fornecimento

  • Exercício: Medindo o risco de fornecimento intermitente de energia renovável

Análise de correlação e regressão para manter a vantagem competitiva

DIA DOIS:

O kit de ferramentas de previsão de energia

  • Análise de tendências históricas

  • Série temporal univariada

  • Série temporal multivariada

  • Modelos econométricos

  • Estimativa Bayesiana

  • Modelos de uso final

  • Modelos de engenharia ou de processo

  • Otimização

  • Modelos de rede

  • Simulação

  • teoria do jogo

  • Cenários

  • Investigações

  • Estudo de caso: relatórios estatísticos que qualquer um pode entender

  • Estudo de caso: Benchmarking em relação aos padrões da indústria – GTS Steel vs. KCPL

  • Exercício: Construindo Regressões e Previsões, PDFs, CDFs e Gráficos de Ganho

  • Exercício: Cálculo de rácios de cobertura, construção de uma cobertura energética e uma cobertura climática

  • Exercício: Usando previsões na simulação de Monte Carlo para calcular o prêmio de risco

Dia três:

Introdução à Análise de Opções Reais

  • Detalhes de implementação do modelo de opção

  • Análise de Opções Reais e Valor Presente Líquido (VPL)

  • Estimativa da volatilidade e incerteza histórica dos preços

  • Black-Scholes, árvores binomiais e modelos GARCH

  • Movimento browniano geométrico e reversão média

  • Aplicação: Minimizando o risco de preço por meio da flexibilidade do projeto operacional

  • Aplicação: Valor de Opção Real de Resposta à Demanda e Rede Inteligente

  • Exercício: Calculando a volatilidade

  • Exercício: Simulando Preços Usando Modelos de Monte Carlo GBM e Reversão à Média

  • Exercício: Avaliar turbinas de combustão usando opções reais

  • Exercício: Avalie o armazenamento de gás usando opções reais

Principais temas abordados:

Kenneth Skinner
VP e COO
Análise integral

Kenneth Skinner, Ph.D. é vice-presidente de produtos de risco e avaliação da Integral Analytics, uma empresa de consultoria de software de análise e gerenciamento focada em soluções operacionais, de planejamento e pesquisa de mercado. O Dr. Skinner tem mais de 20 anos de experiência em avaliação e medição de risco, tendo trabalhado como consultor de energia na PHB Hagler Bailly e Financial Times (FT) Energy, e como produto derivado para o fornecedor de energia de varejo Sempra Energy Solutions. Ele tem seu doutorado. do Escola de Minas do Coloradoem economia mineral, com especialização em pesquisa operacional, MBA pela Universidade Regis e seu bacharelado em Engenharia pela Universidade Letourneau.

Dr. Skinner é um especialista reconhecido nacionalmente na avaliação econômica e modelagem de ativos de energia, incluindo armazenamento, distribuição e geração de energia, eficiência e resposta à demanda, fontes alternativas de energia renovável, derivativos financeiros e contratos estruturados usando valor presente líquido, métodos econométricos e estatísticos , princípios de otimização. , e técnicas de avaliação de opções reais. Dr. Skinner é atualmente colunista de tecnologia do Wiley Natural Gas and Electricity Journal e é um renomado palestrante sobre temas relacionados à energia para organizações como AESP, IAEE, ACEEE, PLMA, IEPEC, INFORMS, Infocast, EUCI, SNL Energy e PGS Treinamento Energético.

Para mais informações sobre este treinamento, acesse https://www.researchandmarkets.com/r/tf1ec7

Contato de mídia:

Pesquisa e Mercados
Laura WoodSenior
[email protected] com

Para horários de expediente EST, ligue para +1-917-300-0470
Para EUA/Canadá, ligue gratuitamente para +1-800-526-8630
Para horário de expediente GMT, ligue para +353-1-416-8900

Fax dos EUA: 646-607-1904
Fax (fora dos EUA): +353-1-481-1716

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Mostrar conteúdo original:https://www.prnewswire.com/news-releases/3-day-practical-statistical-analysis-for-the-energy–power-markets-course-houston-united-states—october-12-14 -2022-301621221.html

FONTE Pesquisa e Mercados

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